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豆粕期货跳空低开 预计短期低位弱势

豆粕期权全天总成交量为20204手、总成交金额为14461350元、总持仓量为195926手。豆粕期权1801系列合约成交量为12624手、成交金额为7731230元、持仓量为138748手。

金投期货网(http://futures.cngold.org/)08月31日讯,期货最新消息:【期权成交概况】

豆粕期权全天总成交量为20204手、总成交金额为14461350元、总持仓量为195926手。豆粕期权1801系列合约成交量为12624手、成交金额为7731230元、持仓量为138748手。

交易最活跃期权合约统计中,涨幅最大看涨期权是M1712-C-3100,涨幅为166.67%,涨幅最大看跌期权是M1711-P-2500,涨幅为300%;跌幅最大看涨期权是M1712-C-2950,跌幅为-30.3%,跌幅最大看跌期权是M1801-P-2500,跌幅为-43.75%;成交最大看涨期权是M1801-C-2900,成交量为1342手,成交最大看跌期权是M1805-P-2550,成交量为1538手;持仓最大看涨期权是M1801-C-3200,持仓量为13636手,持仓最大看跌期权是M1801-P-2600,持仓量为7772手。

【波动率分析】

豆粕期权1801系列合约隐含波动率主要处在15%~21%之间,其中看涨期权隐含波动率平均值为17.25%,看跌期权隐含波动率平均值为16.66%,看涨期权ATM隐含波动率为15.43%,看跌期权ATM隐含波动率为15.43%(如图3);豆粕期权1801系列合约隐含波动率曲线呈右偏斜形态,介于15%~21%之间,平均值为17.09%。

【P/C比率分析】

从豆粕期权1801系列合约统计看,成交量计算的P/C比率平均值为2.95,持仓量计算的P/C比率平均值为2.78,在行权价格2500、2600上P/C比率最高,分别为29.67、8.50.

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