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国债期货窄幅震荡 如何提高期债的交易胜率呢?

7月22日,国债期货各品种主力合约窄幅震荡。截至下午收盘,十年期主力合约跌0.07%;五年期主力合约跌0.04%;二年期主力合约较昨日持平。

7月22日,国债期货各品种主力合约窄幅震荡。截至下午收盘,十年期主力合约跌0.07%;五年期主力合约跌0.04%;二年期主力合约较昨日持平。

央行今日开展100亿元7天期逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。

中信证券:预计下半年10年期国债收益率可能会逐渐回升并维持在3%以上

对于债市而言,随着下半年债券供给放量,财政支出节奏加快,经济增速下行预期逐渐消退,资产荒的逻辑也会逐渐得到缓释。在降准带来的短期流动性利好过后,预计下半年10年期国债收益率可能会逐渐回升并维持在3%以上。

如何提高国债期货交易胜率?

在国债期货分析中,基差分析是揭开国债期货隐含期权面纱的最佳切入点,理解国债期货的基差,就意味着对国债期货期权属性有了一个非常好的解析。

相比于同是金融期货的股指期货,国债期货基差存在一些明显的差异。

首先,股指期货基差的理论值包含持有收益,而国债期货的基差之中除了持有收益之外,还包括国债现货交割选择权的价值,也就是具有选择用哪一只可交割券进行交割的权利。若投资者买入国债现货,同时卖出国债期货,除了购买一份国债现货的持有收益之外,实际上还购买了一份选择权;

其次,国债期货基差通常状况下都为正值,而对于股指期货来说,基差通常为负,主要原因是股票现货的持有收益为负(不考虑资本利得);

最后,国债期货的基差由于包含了选择交割券的权利金,因此国债期货基差随着收益率变动呈现出比较明显的期权特征。

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