大商所公布关于铁矿石期权上市交易有关事项

各会员单位及相关主体：

中国证监会已正式批准同意大连商品交易所（以下简称“本所”）组织开展铁矿石期权交易。为确保铁矿石期权上市交易平稳运行，现将有关事项通知如下：

一、上市交易时间

铁矿石期权合约自2019年12月9日（星期一）起上市交易，上市当日8：55-9：00集合竞价，9：00开盘。12月9日（星期一）当晚起，铁矿石期权合约开展夜盘交易。铁矿石期权合约交易时间与铁矿石期货合约一致。

二、上市交易合约月份

首批上市交易的铁矿石期权合约月份为2020年2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月和11月，对应的标的期货为I2002、I2003、I2004、I2005、I2006、I2007、I2008、I2009、I2010和I2011，共10个期权合约系列。

三、挂盘基准价

本所根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率，为1.5%，波动率取标的期货合约90天的历史波动率。新上市合约的挂盘基准价于上市前一个交易日结算后，通过会员服务系统随结算数据一同发布，也可通过本所网站查询。

四、交易指令

铁矿石期权合约上市初期本所仅提供限价指令和限价止损（盈）指令。铁矿石期权合约交易指令每次最大下单数量与铁矿石期货合约交易指令每次最大下单数量相同，即1，000手。

五、行权与履约

在每个交易日的交易时间以及到期日的15：00-15：30，客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。

在到期日的交易时间以及到期日的15：00-15：30客户可以提交“取消期权自动行权申请”。