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白糖合约拉升收阳 看涨期权普遍上涨

白糖期货合约SR805下探后拉升收阳,收报6179,上涨+0.36%。成交量为30.31万手,持仓量为43.36万手,日增+14826手。

【行情介绍和分析】

白糖期货合约SR805下探后拉升收阳,收报6179,上涨+0.36%。成交量为30.31万手,持仓量为43.36万手,日增+14826手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.87%、13.42%、13.84%和14.10%。

12月8日,白糖期权总成交量1.31万手,持仓量13.92万手,成交额953.22万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.79和0.72,显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有86.14%和72.52%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有12.48%和11.96%,其余合约的成交情况则差别不大。

受标的白糖期货1805合约震荡上扬的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,SR805-C-6900领涨,涨幅达+157.14%,SR805-C-6800次之,为+9.09%。看跌期权中,SR805-P-5400领跌,跌幅达-47.37%,SR805-P-5500次之,为-34.78%。SR805总体隐含波动率为11.31%,小幅上涨。

郑糖位于布林轨道中轨上方,日线级别看,MACD处于0轴上方;KD指标反转死叉向下,维持震荡走势,SR1805合约暂且在6130-6200区间交易。期权操作上,方向性策略:区间看待,逢低买入看涨期权,逢高买入看跌期权;波动率策略:隐含波动率震荡或下跌,可继续持有做空波动率策略,卖出宽跨式组合。

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