期权权利金受多因子影响,呈现非线性变化,风险量化以希腊字母为代表直观展示。借助策略调整、部位设计和动态对冲等,有效实现静态风险的动态评估和调整规划并非难事。
金投期货网(http://futures.cngold.org/)09月04日讯,期货最新消息:实务操作中,投资必须及时对仓位进行跟踪分析
静与动就如硬币的两面,以静制动,以动制静。我们应该以全局观看部位,以辩证观控风险,以矛盾法寻优化。期权工具有助于为投资者带来全新的套保思路和风险管理视角,可以实现风险的专业化和个性化管理,也蕴含着独特的自我管理和自我进化。
【到期损益与风险的衡量】
期权买方风险有限,收益无限。期权卖方风险无限,收益有限。短短数字简明概括了期权风险与损益的直观视角,但也忽视了期权特性和实务操作对风险与损益的影响。
期权权利金受多因子影响,呈现非线性变化,风险量化以希腊字母为代表直观展示。借助策略调整、部位设计和动态对冲等,有效实现静态风险的动态评估和调整规划并非难事。
期权Delta衡量标的价格变动所引起的期权价格的变动。从数学意义上来说,它是指期权价格变动与标的价格变动量的比率,或者期权价格对标的价格的偏导数。在风险管理的过程中,Delta便是对方向性敞口的量化分析,具备跨品种和跨周期的可加性。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
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