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原油期货跨期套利案例分析

跨期套利,就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种,卖出远期的期货品种。

金投期货网(http://futures.cngold.org/)11月21日讯,所谓跨期套利,就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种,卖出远期的期货品种。(小编推荐阅读:《原油期货怎么做》)

原油期货上市后,要多关注跨期套利交易机会,那原油期货套利究竟该如何操作?

原油期货跨期套利案例分析

正常情况下可以做多或者做空,但相对来说,有些投资者或者交易商更常做套利交易,因为相对来说风险较小,跟油市供需基本面相关性更大,自然胜率也更高。套利往往与单边持仓相对,一般指同时买入和卖出合约各一个,低买高卖,从纠正市场价格的异常状况中获利的行动。

常见的套利交易包括跨期套利、跨市套利和品种套利等,可以通过一买一卖两个合约,或直接交易一个价差合约实现。我们主要来分析一下跨期套利,主要是通过买卖不同月份的原油期货合约,通过价差来获利。

举一个跨期套利的例子来说明:某贸易商发现7月的INE原油期货价格远低于8月的INE原油期货价格,差价达到20元/桶,除去5元/桶每月的存储费仍有15元/桶的套利空间。

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