如何用比特币高频套利？

金投期货网（http://futures.cngold.org/）11月06日讯，得知比特币套利是一个偶然的机会，在知乎看到一篇文章受到的启发,于是决定自己研究一个套利交易程序，虽然当时已经是2016年，网络上运行的套利机器人已经很多，已经没有多少套利空间，但我还是决定尝试一下。

比特币在中国有若干个交易所，24小时T+0交易，手续费低（在今年1月前手续费为0），因此比特币非常适合做量化交易。中国的几个主要交易所：火币、OKcoin、中国比特币等网站都提供完善的行情和交易接口，为量化交易提供了很大便利。

1、什么是套利？

举个栗子，一个醉汉牵着一条狗（假设绳子不会被他丢了），那么醉汉的行走是随机的，狗的走路也是随机的，但是醉汉和狗的距离却在0和绳子的长度之间波动。放在比特币上，比特币在中国有若干个交易所，每个交易所的价格都在不停变化，但是两个交易所之间的差价却是稳定的，如图所示，我们监控两个交易所之间的差价，利用统计学的方法监控差价是否超出了合理的波动范围，当超出时在价格较高的交易所卖出，在价格较低的交易所买入，当差价反向运行时，择机做相反操作。

2、获取价格

交易所提供了完善的行情接口，通过调用接口可以实时获得当前交易价格，如下图所示，每隔0.5秒轮询一次。