狭义套利指期货市场参与者利用不同月份、不同商品、不同市场的期货合约间的价差,同时买入和卖出同数量的不同期货合约,以从中获取风险利润的交易行为。
金投期货网(http://futures.cngold.org/)10月11日讯,一、套利是什么?
狭义套利指期货市场参与者利用不同月份、不同商品、不同市场的期货合约间的价差,同时买入和卖出同数量的不同期货合约,以从中获取风险利润的交易行为。
广义套利,指投资者同时(或相对同时)、同量(或相似数量)的相反方向的操作行为。不仅涵盖狭义套利,还包括期货与现货市场、期货与期权市场、市场与其构成要素或衍生品市场间的任何反向操作行为。
套利其实是一种以价格关系为依据的双向交易行为。
二、套利的种类
1、期现套利
期现套利是指利用股指现货价格和期货价格于到期交割日收敛的特性,买入低价资产、卖出高价资产,在到期日平仓的一种无风险收益策略。
简单的说,就是股指期货和股票现货之间的套利,当二者价格差距较大时,套利机会就来。
现实中,期现套利又分为正向买进期现套利和反向买进期现套利两种:当期价高估时,买进现货,同时卖出期价,通常叫正向套利;当期价低估时,卖出现货,买进期货,叫反向套利。 期现套利的关键是什么?就是如何构建现货头寸复制沪深300指数啦。
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