大商所发〔2021〕256号
各有关单位:
中国证监会已正式批准大连商品交易所(以下简称“大商所”)开展棕榈油期权交易并引入境外交易者参与交易,现将有关事项通知如下:
一、上市交易时间
棕榈油期权自2021年6月18日(星期五)起上市交易并同步引入境外交易者参与交易。上市当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。6月18日(星期五)当晚,棕榈油期权开展夜盘交易。棕榈油期权交易时间与标的期货一致。
二、上市交易合约
首批上市的棕榈油期权合约对应标的期货合约为P2109、P2110、P2111、P2112、P2201、P2202、P2203、P2204、P2205和P2206,共10个期权合约系列。
三、挂牌基准价
根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂牌基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,波动率取标的期货合约90天历史波动率。新上市棕榈油期权合约的挂牌基准价于上市前一个交易日结算后,通过会员服务系统随结算数据一同发布,也可通过大商所网站查询。
四、交易指令
棕榈油期权上市初期仅提供限价指令和限价止损(盈)指令。棕榈油期权交易指令每次最大下单数量为1,000手(与标的期货交易指令每次最大下单数量相同)。
五、行权与履约
在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30,客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。
在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30,客户可以提交“取消期权自动行权申请”。
六、持仓限额
棕榈油期权与棕榈油期货分开限仓。非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不超过10,000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。
七、外汇资金作为保证金有关事项
境外交易者可以用人民币、标准仓单、国债和外汇资金作为保证金。
目前可以作为保证金的外汇币种为美元,折扣比率为0.95。每日闭市前,大商所以前一交易日中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价为基准价计算其市值;当日结算时,以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价为基准价调整其市值和折后金额。
八、相关费用
棕榈油期权交易手续费为0.5元/手;棕榈油期权行权(履约)手续费为1元/手。
九、合约询价
棕榈油期权交易实行做市商制度。非期货公司会员和客户可以在非做市商持续报价合约上向做市商询价,做市商持续报价合约以大商所网站发布为准。询价请求应当指明期权合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价上限为500次。
请各有关单位做好各项准备工作,加强风险防范,确保市场平稳运行。
特此通知。
大连商品交易所
2021年6月9日
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- 各商品期权2309合约及股指期权2308合约最后交易日提醒一、商品期权2309合约最后交易日提醒
郑商所:2023年8月3日为棉花CF2309、白糖SR2309、精对苯二甲酸TA2309、菜油OI2309、甲醇MA2309、菜粕RM2309、动力煤ZC2309期权合约的最后交易日。
大商所:2023年8月7日为豆一a2309、豆二b2309、玉米c2309、苯乙烯eb2309、乙二醇eg2309、铁矿石i2309、聚乙烯l2309、豆粕m2309、棕榈油p2309、液化石油气pg2309、聚丙烯pp2309、聚氯乙烯v2309、豆油y2309期权合约的最后交易日。
广期所:2023年8月7日为工业硅si2309期权合约的最后交易日。
能源所:2023年8月15日为原油SC2309期权合约的最后交易日。
上期所:2023年8月25日为白银AG2309、铜CU2309、铝AL2309、锌ZN2309、黄金AU2309、橡胶RU2309、螺纹RB2309期权合约的最后交易日。
届时期权合约将到期,请您密切关注上述合约的交易及行权事项,妥善处理期权持仓。现就相关事项提示如下:
一、期权持仓的了结方式包括:平仓、行权和放弃。针对未平仓的买方期权持仓,交易所到期日结算时将对行权资金充足的实值期权进行自动行权,虚值期权将被自动放弃。
二、买方期权为实值但行权资金不足的,您可以在收盘前进行平仓了结,也可以入金参与后续行权或者自行提交放弃申请。选择平仓但挂单尾盘未成交的,请务必于收盘前及时撤单释放持仓,以免对后续的期权操作造成影响;选择行权的,请及时关注标的期货的最新价及结算价的差异,于15:15之前补足行权差额资金,并通过客户端提交行权申请;选择放弃的,请于15:15之前通过客户端提交放弃申请。对于未处置的到期期权持仓,我司有权在15:15之后按交易所规则进行放弃处理。
三、期权合约行权与履约后,将获得相应的期货合约持仓,请您在结算后及时通过结算单查询行权及履约结果,并注意期货头寸的相关风险(包括但不限于流动性风险、资金风险、持仓超限风险)。
二、股指期权2308合约最后交易日提醒
中金所:2023年8月18日为沪深300股指IO2308、中证1000股指MO2308、上证50股指HO2308期权合约的最后交易日。
届时期权合约将到期,请您密切关注上述合约的交易及行权事项,妥善处理期权持仓。现就相关事项提示如下:
一、股指期权合约行权时由交易所按照最后交易日的结算价进行现金交割。
二、投资者在同一交易编码下的某一期权合约持仓,以净持仓参与行权或者履约。
三、股指期权合约目前不支持通过客户端提交行权指令,我司将于到期日当天15:15之前按照客户行权手续费统一向中金所提交行权最低盈利金额。若买方客户在2023年8月18日收市后仍持有沪深300股指IO2308、中证1000股指MO2308以及上证50股指HO2308期权合约的仓位,且合约的实值额大于我司所提交的最低盈利金额时,由交易所自动行权并进行现金交割,其他合约将被放弃。
特此通知!
华安期货有限责任公司
2023年7月21日
- 华安期货 103
- 关于调整铜、铝、锌、铅、原油等期货交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知
上期发〔2023〕207号
各有关单位:
经研究决定,自2023年7月4日(周二)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:
铜、铝、锌、铅、黄金期货合约的交易保证金比例调整为8%,涨跌停板幅度调整为6%;
白银期货合约的交易保证金比例调整为10%,涨跌停板幅度调整为8%;
燃料油期货合约的交易保证金比例调整为12%,涨跌停板幅度调整为10%;
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
关于交易保证金和涨跌停板的其他事项按《上海期货交易所风险控制管理办法》执行。
特此通知。附件:相关品种交易保证金比例和涨跌停板幅度调整一览表
上海期货交易所
2023年6月30日公告来源:http://www.shfe.com.cn/news/notice/911403180.html
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上海国际能源交易中心发布关于调整国际铜、原油期货交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知,内容为:
上能发〔2023〕41号
各有关单位:
经研究决定,自2023年7月4日(周二)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:
国际铜期货合约的交易保证金比例调整为8%,涨跌停板幅度调整为6%;
原油期货合约的交易保证金比例调整为10%,涨跌停板幅度调整为8%;
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
关于交易保证金和涨跌停板的其他事项按《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》执行。
特此通知。附件:相关品种交易保证金比例和涨跌停板幅度调整一览表
上海国际能源交易中心
2023年6月30日公告来源:http://www.shfe.com.cn/news/notICE/911403180.html
- 华安期货 5
- 各商品期权2308合约及股指期权2307合约最后交易日提醒
商品期权2308合约最后交易日提醒:
郑商所:2023年7月5日为精对苯二甲酸TA2308、甲醇MA2308、菜粕m2308、动力煤ZC2308期权合约的最后交易日。
大商所:2023年7月7日为豆二b2308、苯乙烯eb2308、乙二醇eg2308、铁矿石i2308、聚乙烯l2308、豆粕m2308、棕榈油p2308、液化石油气pg2308、聚丙烯pp2308、聚氯乙烯v2308、豆油y2308期权合约的最后交易日。
广期所:2023年7月7日为工业硅si2308期权合约的最后交易日。
能源所:2023年7月13日为原油SC2308期权合约的最后交易日。
上期所:2023年7月25日为白银AG2308、铜CU2308、铝AL2308、锌ZN2308、黄金AU2308、橡胶RU2308、螺纹RB2308期权合约的最后交易日。
届时期权合约将到期,请您密切关注上述合约的交易及行权事项,妥善处理期权持仓。现就相关事项提示如下:
一、期权持仓的了结方式包括:平仓、行权和放弃。针对未平仓的买方期权持仓,交易所到期日结算时将对行权资金充足的实值期权进行自动行权,虚值期权将被自动放弃。
二、买方期权为实值但行权资金不足的,您可以在收盘前进行平仓了结,也可以入金参与后续行权或者自行提交放弃申请。选择平仓但挂单尾盘未成交的,请务必于收盘前及时撤单释放持仓,以免对后续的期权操作造成影响;选择行权的,请及时关注标的期货的最新价及结算价的差异,于15:15之前补足行权差额资金,并通过客户端提交行权申请;选择放弃的,请于15:15之前通过客户端提交放弃申请。对于未处置的到期期权持仓,我司有权在15:15之后按交易所规则进行放弃处理。
三、期权合约行权与履约后,将获得相应的期货合约持仓,请您在结算后及时通过结算单查询行权及履约结果,并注意期货头寸的相关风险(包括但不限于流动性风险、资金风险、持仓超限风险)。
特此通知!
股指期权2307合约最后交易日提醒:
中金所:2023年7月21日为沪深300股指IO2307、中证1000股指MO2307、上证50股指HO2307期权合约的最后交易日。
届时期权合约将到期,请您密切关注上述合约的交易及行权事项,妥善处理期权持仓。现就相关事项提示如下:
一、股指期权合约行权时由交易所按照最后交易日的结算价进行现金交割。
二、投资者在同一交易编码下的某一期权合约持仓,以净持仓参与行权或者履约。
三、股指期权合约目前不支持通过客户端提交行权指令,我司将于到期日当天15:15之前按照客户行权手续费统一向中金所提交行权最低盈利金额。若买方客户在2023年7月21日收市后仍持有沪深300股指IO2307、中证1000股指MO2307以及上证50股指HO2307期权合约的仓位,且合约的实值额大于我司所提交的最低盈利金额时,由交易所自动行权并进行现金交割,其他合约将被放弃。
特此通知!
华安期货有限责任公司
2023年6月21日
- 华安期货 7
- 关于2023年端午节期间各交易所调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
关于2023年端午节期间调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
郑商函〔2023〕475号
各会员单位:
根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第八条规定,经研究决定,对2023年端午节期间部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度作出如下调整:
一、自2023年6月20日结算时起,棉花、PTA期货合约的交易保证金标准调整为9%,涨跌停板幅度调整为8%。
二、2023年6月26日恢复交易后,自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,棉花期货2309及2311合约的交易保证金标准为9%,涨跌停板幅度为8%,其他期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。
按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
请各会员单位加强资金和持仓风险管理,提醒投资者强化风险意识,加强风险防范。
特此通知。
附件:2023年端午节期间交易保证金标准和涨跌停板幅度调整情况
郑州商品交易所
2023年6月15日
关于2023年端午节假期调整相关期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平的通知
大商所发〔2023〕271号
各会员单位:
根据《大连商品交易所风险管理办法》,经研究决定,我所将在2023年端午节休市前后对各期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平做如下调整:
自2023年6月20日(星期二)结算时起,豆油期货合约涨跌停板幅度调整为7%,交易保证金水平调整为8%;棕榈油和液化石油气期货合约涨跌停板幅度调整为8%,交易保证金水平调整为9%;其他期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
2023年6月26日(星期一)恢复交易后,在各期货持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,做如下调整:
豆油、棕榈油和液化石油气期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平恢复至节前标准;其他期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
表:我所端午节调整前后各期货合约风控参数对比
对同时满足《大连商品交易所风险管理办法》有关调整涨跌停板幅度和交易保证金规定的合约,其涨跌停板幅度和交易保证金按照规定数值中较大值执行。
请各会员单位做好对客户的风险提示工作,加强市场风险防范,确保市场平稳运行。
特此通知。
大连商品交易所
2023年6月16日
- 华安期货 5