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大连商品交易所2020年自律监管工作报告

2020年,大连商品交易所(以下简称大商所)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻中国证监会党委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持“四个敬畏,一个合力”监管理念,持续推进产品与业务创新,不断提高科技监管能力水平,严厉查处违法违规行为,及时防范化解市场风险,市场运行质量和服务实体经济能力得到有力提升。

一、市场稳定健康发展,结构持续优化,功能发挥良好

2020年,大商所期货期权全年成交量22.07亿手、成交额109.20万亿元、日均持仓量967.55万手,同比分别增长62.83%、58.43%、30.37%,在境内期货市场占比分别为35.97%、24.99%、39.44%。

大商所全年参与交易客户数为92.32万,同比增长18.62%,其中单位客户数同比增长22.59%,产业客户参与度继续提升。单位客户成交量15.73亿手(双边),同比增长79.96%;日均持仓量1075.36万手(双边),同比增长36.96%;单位客户成交、持仓占比分别达到35.6%、56.0%,较上年分别增加3.6个百分点、2个百分点。

2020年,豆油玉米、进口大豆、棕榈油聚氯乙烯铁矿石等9个品种的期现价格相关性超过0.9,相关品种合约价格已成为现货贸易、价格保险、指数编制的重要依据,期货市场的价格发现功能得到有效发挥。油脂油料、玉米、煤焦钢、合成树脂等产业链条企业继续深度参与期货市场交易,充分利用期货期权等工具进行风险管理,保障企业稳健经营,期货市场的服务实体经济能力充分体现。此外,在抗击疫情的特殊背景下,大商所基于聚丙烯、聚氯乙烯等品种的场外工具在推动相关企业抗疫复产方面发挥了积极作用。

二、贯彻新发展理念,产品业务不断创新,高效服务实体经济

(一)场内品种不断丰富,工具体系更加多元化

生猪期货成功上市,成为我国农产品期货市场建设的重要成果和标志性事件,期货市场服务国计民生、服务国家战略的作用进一步显现。液化石油气(LPG)成为国内首个期货和期权同步上市品种,聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯三个化工品种期权“三箭齐发”,废钢期货等新品种研发取得实质性进展,棕榈油、豆油、豆一等品种期权完成研发。

(二)场外市场有效拓展,大力推进“一圈两中心”建设

场外业务板块先后推出豆油等6个品种的标准仓单交易和铁矿石、合成树脂品种的非标仓单交易业务,有效建立了煤焦矿和化工品两个品种圈,成功推出2家商品现货行情,场外市场轮廓初显。截至2020年末,大商所场外平台交易规模已达128.58亿元,较上年增长9.4倍,标准仓单交易已初步形成连续报价,成交价格逐渐成为市场广泛参考。

(三)深化境内外连通,国际化水平迈上新台阶

12月22日正式引入境外交易者参与棕榈油期货交易,标志着农产品期货品种对外开放实现零的突破。首只跨境铁矿石期货ETF在港上市,进一步拓展了特定品种的境外投资者范围。大商所于9月份被纳入欧洲证券及市场管理局(ESMA)更新的第三国交易场所交易后透明度评估正面清单,为欧盟投资者参与大商所市场交易提供了更多便利。

三、优化业务规则,引导市场有序发展,提高市场运行质量

(一)服务市场,适应市场和产业发展新变化

大商所从国家战略和产业实际出发,推进铁矿石可交割品牌扩容、升贴水方案优化、贸易商厂库范围扩大以及交割成本降低等,落地鸡蛋新合约规则、玉米贸易商厂库、塑料品种品牌交割和厂库制度等,调整鸡蛋、豆一品种限仓标准,顺利完成首笔以进口俄罗斯大豆为标的物的非标准仓单期转现业务,进一步适应产业链格局变化,激发品种活力。

(二)精准施策,显著改善合约连续性和活跃性

大商所制定并实施以做市商制度为核心的一系列方案,实行“一品一策”,率先在18个主要品种上实现做市业务全覆盖,做市合约和重点合约上的成交和持仓增长明显,液化石油气等10个品种初步实现连续活跃,有效引导期货交易更加贴近和服务现货市场。

(三)优化整合,提高市场参与便利性和经济性

大商所在业内率先推出套期保值差异化保证金业务,有效降低产业企业利用期货工具进行风险管理的资金成本,助力实体企业复工复产。落实“放、管、服”工作要求,在豆粕品种上试行交割月份套期保值“注册制”,进一步提高企业套保交易便利性。推出期权对锁、买入期权垂直价差、卖出期权垂直价差和买入期权期货4个组合策略保证金优惠业务,累计组合保证金策略类型达到10个,日均可释放保证金占用约135亿元。大商所还率先在商品期货市场上引入国债作为保证金,并推动特定品种盈利换汇优化方案落地。

四、履行一线监管职责,严查违法违规,保护投资者合法权益

(一)加强市场监控,强化市场参与者行为监管

一是强化异常交易管理。2020年,大商所共查处异常交易行为671起,其中自成交达标347起、频繁报撤单达标323起、大额报撤达标1起,并对其中34名客户或实际控制关系账户组采取了限制开仓的监管措施。

二是加大违规交易查处力度。2020年,大商所共发出市场监查问询函380份;共排查和处理违规线索87起,其中影响价格类线索55起,违反持仓管理规定类线索23起,转移资金类线索7起,其他类型线索2起;对22起违规线索进行所内立案调查,对违规客户进行监管约谈29次,处理违规客户270人次。

三是加强程序化交易报备和高频交易管理。2020年,共有10308名客户向大商所进行程序化交易报备,涉及会员144家。大商所推出通过收取申报费的方式来加强高频交易监管,并在棕榈油期货合约上落地实施。

四是完善套保业务管理。2020年,大商所共审核客户套保资格申请423笔、额度申请393笔,同时加强事中和事后监管,年内开展套保业务专项检查,对4家套保客户进行非现场检查。

(二)做实业务检查和宣教,指导会员提高风控能力

大商所落实证监会相关工作要求,持续推进“以监管会员为中心”的监管体系建设,对北京、浙江、山东和山西地区的11家期货公司会员开展现场或非现场检查,针对会员风控制度体系建设和业务流程等方面提出67项改进建议。严格落实纪律处分决定公示、自律监管信息通报等工作要求,通过监管动态专栏发布相关信息16条,在期货日报等官方媒体发稿10余篇。积极加强与期货业协会的业务交流,针对实际控制关系账户管理和典型违规案例解读,面向期货公司会员开展2场线上业务培训交流。

(三)优化交割制度流程,加强交割仓库管理

随着液化石油气、生猪等新品种上市以及保税交割、品牌交割等创新制度,大商所对现有交割仓库资格审核等工作办法进行了修订,并推行了煤焦矿品种的入出库管理规范,拟定了液化石油气品种的入出库管理规范。全年共对141家交割仓库开展现场检查,基本实现了年内发生交割业务的仓库的全覆盖,从制度建设、单据管理、基础设施、现场管理等10个方面提出整改意见。

(四)推进监管协作,发挥“五位一体”监管合力

在“五位一体”监管体系下,大商所积极与证监会稽查局和地方证监局就市场操纵等违法案件线索加强沟通,协助完成案件调查;主动将稽查和法律专家“请进来”,围绕稽查执法要求和证券期货违法行为行政处罚等内容进行授课交流,有效提高合规稽查人员的专业能力;配合完成《期货法》制定及期货市场《违规处理办法》统筹修订过程中意见征求、条款研讨和案例研究等相关工作;不断加强与经侦、网监等行政部门的交流,在案件查办和投资者保护等方面深化合作。

五、加快系统建设,探索数字化转型,提高科技监管水平

一是自主可控技术系统日臻完善。大商所首个拥有完全自主知识产权的DCE交易7.0系统顺利上线运行。清算交割系统架构升级、DCE监察7.0、DCE清算7.0、DCE交割7.0、DCE数据2.0、场外2.0等业务系统建设按计划加快推进,并取得实质性进展。成立证券期货行业首家测试公司——大商所飞泰测试公司,获批设立证券期货行业信创测评实验室和金融客户端测评实验室。

二是组合保证金仿真系统上线。汝乐(Rule)系统是大商所借鉴国际先进组合保证金系统经验,为满足期货交易逐笔风控要求而开发,仿真系统已上线。

三是持续加强技术工作统筹和数据治理。大商所不断加强前沿技术研究与应用,基于人工智能的关联账户项目、基于区块链的仓单质押融资项目、行情上云等技术项目取得实质性进展,会员端产品研发推广有序推进。

六、服务国家战略,助力扶贫纾困,市场培育持续发力

一是依托项目服务,助力实体经济发展。2020年,大商所提早启动以“保险+期货”为主要内容的2020年“农民收入保障计划”,推进14个全县域覆盖项目,并主动针对52个国家挂牌督战贫困县开展44个专项扶贫项目。“大商所企业风险管理计划”专项支持50个中小企业项目,助力中小企业纾困发展。

二是持续推进基础性市场培育工作。2020年,为适应疫情防控常态化形势,产业大会、会员支持、客户服务开启“云”模式。持续推进“一地一品”、产融基地、EDP、十大投研团队评选等大商所品牌活动。启动高校期货人才培育专用教材编纂工作,以案例教材形式作为高校实践教学的参考书目。加快推进市场活动管理信息平台建设,建立市场数据分析体系,促进市场活动提质增效。

2021年,大商所将在中国证监会的正确领导下,把握新发展阶段,贯彻新发展理念,谋新局、开新篇,紧紧围绕产品开发、技术驱动、生态圈建设三大业务主线,加快实现国际一流衍生品交易所的建设目标,助力资本市场“十四五”新征程。

大连商品交易所

2021年03月11日

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关于对2024年1月证件到期客户进行账户限制处理的公告

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条“客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户未在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务”的规定,鉴于下述账户因客户意愿或留存的联系电话暂停使用仍未能进行有效证件的更新,自2024年3月25日起我司将对如下逾期无法提交最新的有效身份证件的客户进行账户限制处理。

客户号

客户名称

身份证号

031820

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431126****0714****

081351

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082702

**

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087756

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085078

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622628****0401****

031829

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085965

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362531****0829****

089500

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411527****0510****

为避免账户限制造成的不便,可以通过以下任意一种方式办理身份信息更新:1.通过期货开户云APP或掌厅进行网上自助业务办理;2.携带有效证件至我司各地营业场所办理补正开户资料手续。如今后按要求完成规范上报工作,可在规范工作完成后第二个交易日恢复出金权限。

福州总部:福建省福州市台江区曙光支路128号福州农商银行总部大楼地上15层01、02半单元,电话:0591-38113228;

福建分公司:福建省厦门市思明区鹭江道2号第一广场1506A-B室,电话:0592-3122758;

上海分公司:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号26层26-B,电话:021-61629633;

广东分公司:广东省广州市天河区珠江东路28号1301房自编01单元,电话:020-85511625;

江苏分公司:江苏省南京市建邺区江东中路315号808室,电话:025-58398817;

浙江分公司:浙江省杭州市临平区南苑街道永安大厦1502室,电话:0571-89185303;

龙岩营业部:福建省龙岩市新罗区华莲路金融中心A5幢5楼511-2,电话:0597-2128668;

呼和浩特营业部:内蒙古自治区呼和浩特市回民区新华西街10号明泽广场A栋1707号,电话:0471-3285901。

鑫鼎盛期货有限公司

2024年3月26日


关于大商所小节有效指令属性业务上线的通知

尊敬的客户:

您好!根据大连商品交易所(以下简称“大商所”)《关于小节有效指令属性业务上线的通知》,自2024年3月22日(星期五)夜盘交易时起上线小节有效指令属性(简称GIS)业务。现将上线有关事宜通知如下:

一、定义

小节有效指令属性是指该指令只在本交易小节有效,本小节结束后,未成交部分立即撤销的指令属性。

二、适用场景

(一)集合竞价期间不接受附加GIS的指令,连续竞价交易期间接受附加GIS的指令;

(二)限价指令和限价止损(盈)指令可以附加GIS,做市商双边报价指令可以附加GIS;

(三)市价指令和套利交易指令不可附加GIS;

(四)GIS不适用于已附加FAK和FOK属性的指令。

三、适用品种

该业务适用品种为大商所全部期货期权品种。

四、可使用GIS的交易软件

咨询请致电:4000-345-200

华龙期货股份有限公司

2024年3月25

关于调整天然橡胶期货品种相关合约交易手续费的通知

尊敬的客户:

您好!交易所通知,2024年3月26日交易(即3月25日晚夜盘)起:

天然橡胶期货RU2405合约日内平今仓手续费在原开平仓手续费基础上上调6元/手。

特此通知。

华龙期货股份有限公司

2024年325

转:大商所关于优化期货、期权对冲业务的通知

    各会员单位:

    为提升相关业务操作便利性,我所自2024年3月22日交易时(即3月21日夜盘交易小节时)起对双向期货持仓对冲平仓、双向期权持仓对冲平仓功能进行优化。

    一、非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户可以申请对其同一交易编码下的双向期货持仓进行对冲平仓。

    二、双向期货持仓进行对冲平仓的申请时间为交易日的交易时间以及期权到期日的15:00-15:30。

    三、会员通过会员服务系统提交的双向期货持仓对冲平仓、双向期权持仓对冲平仓的申请在撤销前始终保持生效状态。

    四、期货对冲在会员服务系统中“结算报表-成交表”报表成交类型为FC。

    请各会员单位做好相关准备,完成柜台系统升级,并与相关系统开发商确认所使用的结算系统支持期货对冲业务,确保业务平稳运行。

    特此通知。

    大连商品交易所

    2024年3月21日

关于2403系列股票期权合约到期相关事宜的通知

尊敬的客户:

为确保股票期权合约行权履约及交收顺利进行,您应充分了解相关业务规则和风险,审慎决定是否在到期日持有相关期权合约并参与行权、履约。现就各交易所2403系列股票期权合约到期相关事项通知如下:

一、到期日、行权日、交收日

上海证券交易所、深圳证券交易所各品种2403系列股票期权到期日、行权日均为2024327日,交收日为到期日、行权日下一交易日,即2024328日。

二、临近到期注意事项

1.因临近到期持仓风险较大,为防范交收风险和流动性风险,公司会在到期日前2个交易日提高临近到期持仓保证金上浮比例,请您及时追加资金或平仓

2.登记结算机构对价差组合策略和(宽)跨式组合策略分别于到期日前2个交易日和到期日进行拆分,公司对价差组合策略提前登记结算结构1个交易日按拆分后持仓计收保证金,请您及时追加资金或平仓。

三、期权买方注意事项

1.看涨期权行权前需确保账户可用资金充足,看跌期权行权前需确保账户标的证券可用数量充足。

2.到期日行权时间截止15:30,如您需要行权,请在截止时点前提交指令。

3.公司于到期日15:00后对签署了自动行权协议的客户开启自动行权,对符合行权条件的持仓提交行权指令,如您对自动行权有异议,可在到期日前申请注销协议行权,或在到期日撤销公司提交的行权指令并手动提交行权申请,否则您需认可公司提交自动行权指令的结果。

4.行权指令、行权合并申报指令应符合交易所、登记结算机构的规定,因提交的行权指令不符合规定造成的结果由您本人承担,最终行权情况请以交易所、登记结算机构结算结果为准。

5.虚值、平值期权行权可能面临亏损。看涨期权行权后所得证券最快于行权日后第2个交易日方可卖出,因此浅实值看涨期权行权亦可能面临亏损。

四、期权卖方注意事项

1.到期日15:00后未平仓的期权义务方仍负有履约义务。若需规避履约风险,请在到期日15:00前平仓。

2.请您于到期日结算后及时关注账户持仓的行权指派情况,如有指派发生,请您及时补足资金和证券,以免出现交收违约,对于证券不足的客户,备兑持仓中的证券也会优先被用于交收,您还需注意因此产生的备兑不足风险。

3.如您构成行权交收违约可能面临损失。对于证券违约的客户,登记结算机构将于交收日日终对违约部分按收盘价*(1+10%)进行现金结算;对于资金违约的客户,公司将于交收日15:00后对应收证券进行转处置,代垫资金完成对登记结算机构的履约,并有权按日向您计收相应的罚金、利息等费用。

请您做好持仓和资金安排,防范风险。

特此通知。

宏源期货有限公司

2024321


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