尊敬的投资者：
根据上海国际能源交易中心上能发〔2020〕159号文的决定，为了满足市场需要，提高市场效率，自2020年10月12日9：00起，上海国际能源交易中心启用结算价交易（Trade at Settlement，TAS）指令。
TAS指令允许交易者在规定交易时段内按照期货合约当日结算价或当日结算价增减若干个最小变动价位申报买卖期货合约。
利用TAS下单可以规避盘中价格大幅波动带来的实时价格与结算价格差异太大风险，满足产业客户的精准保值需求。其本质是为市场提供一种便捷高效的风险管理工具。
TAS指令目前只适用于原油期货最近月份合约和最近月份后第一月合约（以下简称适用合约），其申报价格为适用合约的当日结算价。自适用合约最后交易日前第八个交易日收市后，TAS指令将无法在该合约使用。具体内容见附件《结算价交易（TAS）指令说明书》。
已开通原油期货交易权限的投资者将默认开通TAS指令，请全面了解和掌握TAS指令交易机制及业务规则，审慎决定是否使用该指令进行交易。请务必至上海国际能源交易中心网站、我公司官网—投资者教育—基础知识专栏，或关注“上海国际能源交易中心”微信公众号、“东兴期货”微信公众号，作详尽了解。
原油期货TAS指令交易参数：
（一）TAS代码：原油期货合约代码后加TAS后缀
（二）适用期货合约：最近月份合约和最近月份后第一月合约
（三）交易单位：同适用期货合约（1000桶/手）
（四）报价单位：同适用期货合约（元/桶）
（五）涨跌板幅度：0
（六）最后交易日：适用期货合约最后交易日前第八个交易日（自然人退出日）
（七）交易保证金：同适用期货合约
（八）交易手续费：20元/手，平今仓免收交易手续费
（九）限价单每次下单手数限制：最小下单量1手，最大下单量500手
东兴期货有限责任公司
2020年9月30日
附件：
结算价交易（TAS）指令说明书
一、指令使用基本规定
（一）结算价交易（TAS）指令是以某一期货合约（以下简称适用合约）的当日结算价为买卖申报价格的交易指令。适用合约范围由能源中心规定。
（二）TAS指令只能与同一合约的TAS指令撮合成交，在集合竞价阶段采用最大成交量原则进行撮合，在连续竞价交易阶段采用时间优先原则进行撮合。
（三）TAS指令成交后，成交价按照撮合原则产生，并在适用合约当日结算价生成后确定。
（四）TAS指令在申报时区分开仓、平今、平昨属性和一般、套保属性。
（五）TAS指令暂不支持立即全部成交否则自动撤销（FOK）属性和立即成交剩余指令自动撤销（FAK）属性。
（六）TAS指令可以在集合竞价阶段和第一节交易时间（含连续交易时段，目前第一节交易结束时间为上午10:15）使用，第一节交易时间结束后，所有未成交的TAS指令申报将由系统自动撤销。
二、指令使用的特别说明
（一）适用合约的交易权限、单笔下单限制适用于TAS指令；关于限仓管理、套期保值额度和交易限额等，TAS交易指令与适用合约其他交易指令合并计算。
（二）适用合约以涨跌停板价格成交时，TAS指令的成交撮合不适用平仓优先的原则，也不计入适用合约的单边市判定。
（三）盘中发布行情时，TAS指令无成交金额行情，成交量不计入适用合约的成交量，持仓量计入适用合约的持仓量变化。在收市结算后的统计数据中，TAS指令的成交金额（量）计入适用合约的成交金额（量）。
（四）交易所在交易时段，对以TAS指令进行交易的，以该适用合约上一日结算价计算应冻结或应释放保证金，并纳入单向大边保证金计算。交易所在日终结算时，对以TAS指令交易形成的持仓，以该适用合约当日结算价计算应收保证金，并纳入单向大边保证金计算。
三、指令使用示例
（一）开新仓示例1
某客户在SC2008合约上无持仓，今日在SC2008合约上下达40手TAS指令买入、一般、开仓申报，与该合约当前存在的15手TAS指令卖申报成交。此时将成交15手，该客户在SC2008合约持仓为多头、一般、今仓15手。剩余的25手申报若在第一节结束后未成交，将被系统全部撤销。
当日收市结算后，SC2008合约结算价为285元/桶，该客户该笔TAS指令成交的15手的成交价确定为285元/桶。
（二）开新仓示例2
某客户在SC2009合约上无持仓，今日下达10手TAS指令卖出、一般、开仓申报，成交5手后，在SC2009合约持仓空头、一般、今仓5手。此后，该客户在该合约下达3手限价指令买入、一般、平今申报，成交3手后，该客户在SC2009合约上的空头、一般、今仓减至2手。
当日收市结算后，SC2009合约结算价为300元/桶，该客户该笔TAS指令成交的5手的成交价确定为300元/桶。
（三）平今仓示例
某客户在SC2009合约上无持仓，今日下达10手限价指令卖出、一般、开仓申报，成交4手后，在SC2009合约持仓为空头、一般、今仓4手。此后，该客户在该合约下达1手TAS指令买入、一般、平今申报，成交1手后，该客户在SC2009合约上的空头、一般、今仓减至3手。
当日收市结算后，SC2009合约结算价为305元/桶，该客户该笔TAS指令成交的1手的成交价确定为305元/桶。
（四）平昨仓示例
某客户在SC2010合约上拥有50手多头、套保、昨仓，今日下达50手TAS指令卖出、套保、平昨申报，成交40手后，该客户在SC2010合约上的多头、套保、昨仓减至10手。
当日收市结算后，SC2010合约结算价为310元/桶，该客户该笔TAS指令成交的40手的成交价确定为310元/桶。相关推荐
- 关于20号胶期货品种交割单位调整有关事项的通知
尊敬的投资者：
根据《上海国际能源交易中心关于20号胶期货交割单位调整延期上线的通知》（上能发〔2022〕35号），2021年11月26日发布的《上海国际能源交易中心20号胶期货标准合约》《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》《上海国际能源交易中心交割细则》相关实施细则修订版自2023年5月第一个交易日（2023年5月4日）起实施。现将有关事项通知如下：
1．2023年4月28日收盘后，会员、境外特殊参与者、客户在20号胶期货交割月合约的投机持仓、套保持仓应分别调整为10手的整数倍（遇市场特殊情况无法按期调整的，可以顺延一个交易日）；自2023年5月4日起，会员、境外特殊参与者、客户在20号胶期货交割月合约的持仓应当是10手的整数倍，新开仓、平仓也应当是10手的整数倍；非整数倍持仓将由能源中心强行平仓。
2．2023年4月28日收盘后至2023年5月4日开盘前，客户所持有的20号胶标准仓单将由能源中心按照一个垛位、具有相同交割属性的100吨进行合并归整；无法合并归整的将被注销成现货。
3．2023年4月28日，暂不开展以下业务：
（1）20号胶期转现交割业务；
（2）20号胶保税标准仓单转让业务；
（3）20号胶上期综合业务平台业务。2023年4月27日15：00以后，上期综合业务平台暂不受理20号胶保税标准仓单相关业务，并会将尚留在该平台的20号胶保税标准仓单进行强制解授权至标准仓单管理系统。
4．2023年4月28日17：00至24：00，标准仓单管理系统暂不受理20号胶期货相关业务。
5．2023年4月28日结算后，作为保证金使用的20号胶标准仓单将由能源中心强制解质押，在合并归整转换完成后，应当重新办理交存。请各会员单位提示客户于2023年5月4日开盘前重新交存20号胶保税标准仓单作为保证金。由于无法合并归整的20号胶保税标准仓单将自动注销成现货，不可继续作为保证金使用。
特此通知。
东兴期货有限责任公司
2023年3月29日
- 海证期货 1
- 关于变更期货保证金银行专业账户信息的公告
尊敬的客户：
公司在民生银行广州珠江支行开立的期货保证金账户开户行名称于2023年2月10日发生变更，由“民生银行广州珠江支行”变更为“民生银行广州期货交易所支行”。
具体如下：
变更前银行账户信息
户名：东兴期货有限责任公司
账号：180050019
开户行：民生银行广州珠江支行
变更后银行账户信息
户名：东兴期货有限责任公司
账号：180050019
开户行：民生银行广州期货交易所支行
如遇任何问题，请致电公司全国统一客户电话：400-880-8211。
东兴期货有限责任公司2023年2月10日- 海证期货 3
- 关于2023年春节期间调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
尊敬的投资者：
2023年春节临近，根据各交易所休市安排的公告，2023年1月20日（星期五）晚上不进行夜盘交易。2022年1月21日（星期六）至1月29日（星期日）休市。2022年1月30日（星期一）08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价，当晚恢复夜盘交易。我公司对春节前后相关品种交易保证金比例和涨跌幅度限制做相应调整：：
一、自2023年1月19日（星期四）起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：
二、2023年1月30日（星期一）交易后，自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：
焦炭、焦煤、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、玉米淀粉、粳米、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油气、纤维板、胶合板等品种期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度维持不变，其他品种期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。
按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行。
详情请见网站首页交易提示每日结算（客户保证金）参数一览表。请各投资者注意防范节假日风险，谨慎运作，理性投资！
特此通知。
东兴期货有限责任公司
2023年01月17日
- 海证期货 19
- 关于2023年元旦期间有关工作安排的通知
尊敬的投资者：
根据各交易所通知，现对2023年元旦期间有关工作安排如下：
2022年12月30日（星期五）晚上不进行夜盘交易。
2022年12月31日（星期六）至2023年1月2日（星期一）休市。
2023年1月3日（星期二）起照常开市，08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价，当晚恢复夜盘交易。
2023年元旦节休市期间，各交易所各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平保持不变。元旦休市期间影响商品价格走势的不确定性因素较多，请您做好风险防范工作，谨慎运作，理性投资，并预祝您元旦节日快乐！
特此通知。
东兴期货有限责任公司
2022年12月29日
- 海证期货 6
- 关于工业硅期货合约上市交易有关事项的通知
尊敬的投资者：
根据广期所的通知，工业硅期货合约已由中国证监会同意在广州期货交易所上市，现将工业硅期货合约上市交易有关事项通知如下：
一、上市交易时间
工业硅期货合约自2022年12月22日（星期四）起上市交易。
交易时间：每周一至周五（北京时间法定节假日除外）9:00～10:15，10:30～11:30和13:30～15:00，及交易所规定的其他时间。
二、上市交易合约
首批上市交易合约为SI2308、SI2309、SI2310、SI2311和SI2312，自2023年1月起，每月按序增挂后续合约直至上市合约数量达到8个，未来将按照摘一挂一原则，维持每日上市交易合约总数为8个。如有变化，交易所将另行通知。
三、交易指令
工业硅期货合约支持下列指令：限价指令、市价指令、市价止损（盈）指令、限价止损（盈）指令和套利交易指令。
四、交易保证金水平及涨跌停板幅度
上市首日，工业硅期货合约交易保证金水平为合约价值的10%，涨跌停板幅度为挂牌基准价的16%。如合约有成交，则下一交易日起，交易保证金水平为合约价值的10%，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的8%；如合约无成交，则下一交易日继续按照上市首日的交易保证金水平和涨跌停板幅度执行。关于交易保证金水平和涨跌停板幅度的其他规定，按照《广州期货交易所风险管理办法》执行。
五、交易限额
非期货公司会员或者客户单日开仓量不得超过3000手，其中单日开仓量是指非期货公司会员或者客户在单个合约单个交易日的买开仓数量与卖开仓数量之和。
套期保值交易的开仓数量不受限制。
具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。
其他规定按照《广州期货交易所风险管理办法》执行。
六、交易手续费
工业硅期货合约交易手续费为成交金额的万分之一。
七、持仓信息公布
每交易日结算后，交易所将按规定公布合约相关成交量和持仓量。
新合约的挂牌基准价、交割区域、指定交割库、指定质检机构等事项由交易所于上市前另行通知。
我公司将对上述品种交易保证金标准和交易手续费标准做相应调整。
特此通知。
东兴期货有限责任公司
2022年12月16日
- 海证期货 17
