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转发关于提示TF1806、T1806合约交割相关事项的通知

各会员单位:
根据我所交易规则及其相关实施细则规定,现就2018年6月份5年期国债期货10年期国债期货交割相关事项提示如下:
一、5年期国债期货、10年期国债期货合约最后交易日为合约到期月份的第二个星期五,即TF1806、T1806合约的最后交易日为2018年06月08日。
二、国债期货实行梯度限仓制度,1806合约自交割月份前的一个交易日起,投机持仓限额为600手;超过持仓限额标准的,交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定,对超仓部分予以强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担,盈利依规予以罚没。
三、参与交割的客户应当事先通过会员向交易所申报国债托管账户。同一客户在不同会员处开户的,应当分别申报国债托管账户。客户申报中央结算开立的国债托管账户的,只能申报一个国债托管账户。客户申报中国结算开立的国债托管账户的,应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户,且只能分别申报一个国债托管账户。
四、自交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日,每日收市后,同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓,平仓价格为该合约前一交易日的结算价。
五、在国债期货合约交割月份之前的二个交易日尚未通过国债托管账户审核的客户,自交割月份之前的一个交易日至最后交易日,其在该国债期货交割月份合约的持仓应当为0手。自交割月份之前的一个交易日起,交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定,对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担,盈利依规予以罚没。
六、进入交割月份后,至最后交易日之前,由卖方通过会员在当日15:15前向交易所主动提出交割申报,并由交易所按照“申报意向优先,持仓日最久优先,相同持仓日按比例分配”的原则确定进入交割的买方持仓。当日未进行交割申报但被交易所确定进入交割的买方持仓,交易所根据卖方交券的国债托管账户,按照同国债托管机构优先原则在该买方客户事先申报的国债托管账户中指定收券账户。
七、最后交易日收市后,同一客户号的交割月份合约双向持仓对冲平仓,平仓价格为该合约前一交易日的结算价,同一客户号的净持仓进入交割。
八、最后交易日进入交割的,会员应当在最后交易日15:15前向交易所申报其买方客户收券的国债托管账户和卖方客户的可交割国债名称、数量以及交券的国债托管账户等信息。会员未在规定时间内为其买方客户申报交割信息的,交易所根据卖方交券的国债托管账户,按照同国债托管机构优先原则在该买方客户事先申报的国债托管账户中指定收券账户;会员未在规定时间内为其卖方客户申报交割信息的,视为卖方客户未能在规定期限内如数交付可交割国债。
九、客户持仓进入交割的当日,交易所于结算后通过会员服务系统将配对结果和应当缴纳的交割货款通知相关会员。请会员单位重点关注配对结果中的交割模式,并与客户共同做好后续交割日的相关业务操作。交割模式分为一般模式和DVP模式,其中配对双方均以中央结算开立的国债托管账户参与交割的,采取DVP交割模式。
十、在第二交割日10:00之前,结算会员可通过会员服务系统向交易所申报差额补偿。以一般模式进行交割的,结算会员可为买方客户申报差额补偿;以DVP模式进行交割的,结算会员可为卖方和买方客户申报差额补偿。
请各会员单位加强风险控制,做好相关风险提示与风险管理工作,确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易
二〇一八年五月十八日


附件:1.国债期货合约交割风险提示通知(范本)
2.国债期货合约交割风险提示确认回执(范本)

附件1:
国债期货合约交割风险提示通知


(客户):
贵单位/您在我公司开户从事国债期货交易,1806月份国债期货交割临近, 根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》,在国债期货合约交割月份之前的二个交易日尚未通过国债托管账户审核的客户,自交割月份之前的一个交易日至最后交易日,在该国债期货交割月份合约的持仓应当为0。自交割月份之前的一个交易日起,交易所对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓
请贵单位/您在仔细阅读并充分理解上述规定之后,于《国债期货合约交割风险提示确认书》上盖章/签字提交本公司。
特此通知。

期货公司(盖章)
年 月 日
附件2:
国债期货合约交割风险提示确认回执


(期货公司):
经贵公司告知,本单位/本人已认真阅读《国债期货合约交割风险提示通知》的全部内容,充分理解根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》,在国债期货合约交割月份之前的二个交易日尚未通过国债托管账户审核的客户,自交割月份之前的一个交易日至最后交易日,在该国债期货交割月份合约的持仓应当为0。自交割月份之前的一个交易日起,交易所对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓。
本着风险自担的原则,本单位/本人将遵守上述相关规则。

客户(盖章/签字):
年 月 日
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​关于铁矿石期权上市交易有关事项的通知
尊敬的客户:
根据大商所发〔2019〕505号通知,铁矿石期权上市交易有关事项通知如下:
一、上市交易时间
铁矿石期权合约自2019年12月9日(星期一)起上市交易,上市当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。12月9日(星期一)当晚起,铁矿石期权合约开展夜盘交易。铁矿石期权合约交易时间与铁矿石期货合约一致。
二、上市交易合约月份
首批上市交易的铁矿石期权合约月份为2020年2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月和11月,对应的标的期货为I2002、I2003、I2004、I2005、I2006、I2007、I2008、I2009、I2010和I2011,共10个期权合约系列。
三、挂盘基准价
本所根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,为1.5%,波动率取标的期货合约90天的历史波动率。新上市合约的挂盘基准价于上市前一个交易日结算后,通过会员服务系统随结算数据一同发布,也可通过本所网站查询。
四、交易指令
铁矿石期权合约上市初期本所仅提供限价指令和限价止损(盈)指令。铁矿石期权合约交易指令每次最大下单数量与铁矿石期货合约交易指令每次最大下单数量相同,即1,000手。
五、行权与履约
在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30,客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。
在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30客户可以提交“取消期权自动行权申请”。
六、持仓限额管理
铁矿石期权合约与铁矿石期货合约不合并限仓。非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,在上市初期分别不超过40,000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。
七、相关费用
具体手续费收取标准请以结算单为准。如有疑问,请致电400-065-3019。
八、合约询价
本所期权交易实行做市商制度。非期货公司会员和客户可以在非主力合约系列的期权合约上向做市商询价。非主力合约系列的期权合约是指除主力合约系列以外的所有期权合约,主力合约系列以本所网站及会员服务系统发布为准。询价请求应当指明期权合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价次数不能超过500次。
首创京都期货有限公司
2019年12月2日

​关于调整原油期货保证金和涨停板幅度收取标准的通知
尊敬的客户:
根据上能发〔2019〕106号通知,交易所自2019年11月27日(周三)收盘结算起,原油期货合约的交易保证金比例由10%调整为7%,下一交易日起的涨跌停板幅度由8%调整为6%。
公司经研究,公司收取客户原油合约保证标准同步调整,即由16%调整到13%。
首创京都期货有限公司
2019年11月26日
关于2019年国庆期间公司收取客户交易保证金标准通知
尊敬的客户:
根据各交易所通知,2019年10月1日至10月7日为国庆休市,10月8日恢复交易。公司经研究,公司收取客户交易保证金标准调整如下:
一、自2019年9月26日结算时起:
上期所:黄金期货品种公司收取客户交易保证金标准由12%调整至17%;
白银期货品种公司收取客户交易保证金标准由13%调整至19%;
铅期货品种公司收取客户交易保证金标准由11%调整至17%;
漂针浆期货品种公司收取客户交易保证金标准由13%调整至17%;
锡期货品种公司收取客户交易保证金标准由16%调整至19%;
螺纹钢、热轧卷期货品种公司收取客户交易保证金标准由14%调整至19%;
线材、不锈钢期货品种公司收取客户交易保证金标准由15%调整至19%;
天胶期货品种公司收取客户交易保证金标准由13%调整至21%;
沥青期货品种公司收取客户交易保证金标准由14%调整至21%;
镍期货品种公司收取客户交易保证金标准由18%调整至23%;
燃料油期货品种公司收取客户交易保证金标准由15%调整至23%。
能源中心:原油期货品种公司收取客户交易保证金标准由16%调整至23%;
20号胶期货品种公司收取客户交易保证金标准由17%调整至21%;
大商所:铁矿石期货品种公司收取客户交易保证金标准由13%调整到23%。
棕榈油期货品种公司收取客户交易保证金标准由10%调整至17%;
乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇期货品种公司收取客户交易保证金标准由10%调整至15%;
苯乙烯期货品种公司收取客户交易保证金标准由11%调整至15%;
豆1、豆2、豆粕玉米玉米淀粉期货品种公司收取客户交易保证金标准由9%调整至13%;
豆油期货品种公司收取客户交易保证金标准由10%调整至13%;
粳米期货品种公司收取客户交易保证金标准由11%调整至13%;
焦煤、焦炭期货品种公司收取客户交易保证金标准由12%调整至15%;
鸡蛋期货品种公司收取客户交易保证金标准由11%调整至13%;
纤维板、胶合板期货品种公司收取客户交易保证金标准维持不变。
郑商所:除菜籽、强麦期货品种外,其余品种公司收取客户交易保证金标准由原标准调整到17%。
中金所:各期货品种公司收取客户交易保证金标准维持不变;
二、自2019年10月8日结算时起,各期货品种公司收取客户交易保证金标准恢复至调整前的标准。
如遇上述交易保证金比例、涨跌幅度限制与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌幅度限制不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,提醒投资者谨慎运作,理性投资。
特此通知。
首创京都期货有限公司
二〇一九年九月二十五日
关于2019年国庆期间夜盘交易时间提示的提示
尊敬的客户:
根据各交易所通知,2019年10月1日—10月7日休市,9月30日当晚不进行夜盘交易。2019年10月8日照常开市,8:55-9:00为所有商品期货期权合约的集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。
首创京都期货有限公司
二〇一九年九月二十五日
关于2019年中秋期间公司收取客户交易保证金标准通知
尊敬的客户:
根据各交易所通知,中秋休市期间(2019年9月13日至年9月15日),9月16日恢复交易。公司经研究,公司收取客户交易保证金标准调整如下:
一、自2019年9月11日(星期三)结算时起:
上期所:黄金期货品种公司收取客户交易保证金标准由11%调整至12%;
白银期货品种公司收取客户交易保证金标准由12%调整至13%;
镍期货品种公司收取客户交易保证金标准由16%调整至18%;
锡期货品种公司收取客户交易保证金标准由15%调整至16%;
其余期货品种公司收取客户交易保证金标准维持不变;
大商所:铁矿石期货品种公司收取客户交易保证金标准由13%调整到15%;
乙烯期货品种公司收取客户交易保证金标准由10%调整到13%;
玉米淀粉期货品种公司收取客户交易保证金标准由9%调整到12%;
其余期货品种公司收取客户交易保证金标准维持不变;
郑商所、能源中心、中金所:各期货品种公司收取客户交易保证金标准维持不变;

二、自2019年9月16日(星期一)恢复交易后结算时起:
上期所:黄金期货品种公司收取客户交易保证金标准仍维持12%;
白银期货品种公司收取客户交易保证金标准仍维持13%;
镍期货品种公司收取客户交易保证金标准仍维持18%;
锡期货品种公司收取客户交易保证金标准仍维持16%;
大商所:各品种客户交易保证金标准恢复调整前的标准。

如遇上述交易保证金比例、涨跌幅度限制与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌幅度限制不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,提醒投资者谨慎运作,理性投资。
特此通知。
首创京都期货有限公司
二〇一九年九月十日
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
螺纹钢 -- -- --
线材 -- -- --
沪铜 -- -- --
沪铝 -- -- --
橡胶 -- -- --
燃料油 -- -- --
沪锌 -- -- --
沪铅 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
豆粕 -- -- --
豆二 -- -- --
豆一 -- -- --
玉米 -- -- --
豆油 -- -- --
聚乙烯 -- -- --
棕榈油 -- -- --
PVC -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
强麦 -- -- --
棉花 -- -- --
白糖 -- -- --
PTA -- -- --
菜籽油 -- -- --
早籼稻 -- -- --
甲醇 -- -- --
玻璃 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
美豆粕 -- -- --
美豆油 -- -- --
美黄豆 -- -- --
美燃油 -- -- --
美原油 -- -- --
美黄金 -- -- --
LME锌 -- -- --
LME锡 -- -- --
LME铜 -- -- --
LME铅 -- -- --
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  CUM

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螺纹钢
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--

螺纹钢  

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