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期权市场成交变动显示市场情绪短期偏空

周三A股振荡下行,尾盘报收于3136.75点,下跌0.79%,两市成交小幅缩量至4045.62亿元。盘面看,仅有钢铁和国防军工行业板块微幅上涨,其余板块全线下跌,跌幅最大的行业为石油石化,板块热点持续性较差。上证50指数跌幅最小为0.52%。

金投期货网(http://futures.cngold.org/)01月12日讯,期货最新消息:周三A股振荡下行,尾盘报收于3136.75点,下跌0.79%,两市成交小幅缩量至4045.62亿元。盘面看,仅有钢铁和国防军工行业板块微幅上涨,其余板块全线下跌,跌幅最大的行业为石油石化,板块热点持续性较差。上证50指数跌幅最小为0.52%。标的资产方面,上证50ETF放量下跌,尾盘报收于2.303,跌幅0.43%,成交量大幅增至180.4万手。

期权市场成交大幅放量。全日累计成交416300张期权合约,较上一交易日增加122946张。其中,认购期权成交219266张,较上一交易日增加31.35%,认沽期权成交197034张,较上一交易日增加55.85%。日成交量PCR增至0.899,上一交易日为0.757,市场情绪偏空。持仓方面,上证50ETF期权总持仓量小幅增至1430208张,增加19691张,移仓换月后持仓量稳步走高。期权成交量最大的合约为1月2.30,多空双方在2.30一线存在较大分歧。

期权波动率方面,标的资产历史波动率小幅下降,30日历史波动率微幅降至12.97%。隐含波动率日内表现相对平稳,其中认购期权隐含波动率小幅抬升,而认沽期权隐含波动率持续下行,导致认购与认沽期权隐含波动率差异进一步缩小。平值期权方面,50ETF购1月2.30期权的隐含波动率为12.18%,50ETF沽1月2.30期权的隐含波动率为13.25%。

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