周四,国债期货窄幅震荡,节前成交低迷,期价在5日均线附近徘徊,做多的氛围尚未发生变化。
金投期货网(http://futures.cngold.org/)09月30日讯,一、行情回顾。
周四,期债窄幅震荡。5年期主力合约TF1612开盘价101.620,最高101.630,最低101.580,收盘于100.635,涨跌幅为0.01%,成交量为3056手,持仓量为21057手。三张合约总成交3380手,总持仓26435手。10年期主力合约T1612开盘价101.190,最高101.250,最低101.580,收盘于99.715,涨跌幅为-0.01%,成交量为9924手,持仓量为38101手。三张合约总成交10410手,总持仓46528手。
二、资金面。
周四,公开市场操作净回笼300亿元,资金面紧张程度轻微缓解。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行1BP至2.1880%,7天利率上行1.1BP至2.4870%,14天利率上行0.7BP至2.6020%;银行间回购加权利率1天利率下行3.19BP至2.3104%,7天利率上行11.96BP至2.7583%,14天利率下行6.16BP至3.2652%。
三、现券市场。
TF1612合约的CTD券160007.IB,IRR为1.38%,该券当日收于100.2856,收益率较前日下行3.55BP;T1612合约的CTD券为150023.IB,IRR为1.38%,该券收于100.8000,收益率较前日上行9.04BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行-0.6BP、0.4BP至2.5552%、2.7282%。中债国债类指数较上一交易日持平,其中中债国债总指数上行0.02BP至173.83,固定利率国债指数上行0.02BP至174.24。
四、结论及投资建议。
周四,国债期货窄幅震荡,节前成交低迷,期价在5日均线附近徘徊,做多的氛围尚未发生变化。根据预测,9月份CPI同比小幅回升至1.6%,PPI跌幅有望继续收窄;同时高频数据显示,9月工业生产比较稳定,PMI以及节后公布的宏观数据并不悲观,在数据落地前期债上涨略显投鼠忌器,节前操作积极性下降。
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