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期权成交量萎缩 ETF50横盘震荡

明日行权,期权成交量萎缩,认沽认购持仓占比持续升高。今日全天共成交期权合约158651张,较昨日下降了43.17%,其中认购合约共交易98899张,认沽合约共交易59752张,认沽认购比0.6042,较昨日略有回升。

金投期货网http://futures.cngold.org/)12月23日讯,明日行权,期权成交量萎缩,认沽认购持仓占比持续升高。今日全天共成交期权合约158651张,较昨日下降了43.17%,其中认购合约共交易98899张,认沽合约共交易59752张,认沽认购比0.6042,较昨日略有回升。

期权成交量最高合约为1月2.45认购合约及12月2.45认沽合约。今日未平仓认购合约减少了2,786张;未平仓认沽合约增加584张。目前未平仓认购合约共342,002张,其中12月合约占未平仓认购合约的53.90%,而12月未平仓认购合约中12.73%为实值合约;未平仓认沽合约共261,265张,其中12月合约占未平仓认沽合约的50.53%,12月未平仓认沽合约中10.95%为实值合约。ETF50大涨,认购认沽均多跌。今天ETF50收盘价为2.490,跌0.009,跌幅0.36%。

目前基金份额124.44亿,较昨日下降了2.12%。认购合约整体平均下跌-4.02%;认沽合约整体平均下跌-8.5%。

认购合约隐含波动率略有回升,认沽合约隐含波动率略有回落。今日认购合约平均隐含波动率为0.2569,较昨日回升了247.86bps,其中除6月合约平均隐含波动率较昨日基本持平外,其余各行权月合约平均隐含波动率均较昨日有所升高;认沽合约平均隐含波动率0.3505,较昨日回落了131.77bps,其中各行权月合约平均隐含波动率较昨日有所回落。认沽合约平均隐含波动率仍明显高于认购合约。今日全天基本无可操作的年化收益高于5%的正向转换套利及反向转换套利机会;箱体套利机会遍布全天但相对分散,最高年化收益225.19%,发生于上午10:53;滚动套利也分散于全天,最高年化收益52.10%,发生于上午10:44。

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