1、交易价格是交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序,当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交形成的价格。 撮合成交价等于买入价、卖出价和前一成交价三者中居中的一个价格。
2、交易指令分限价指令、取消指令和交易所规定的其他指令。限价指令每次最大下单数量为500手,交易指令每次最小下单量为1手,交易指令的报价只能在价格波动限制之内。
3、交易所实行交易编码备案制度。交易编码是指会员和客户进行期货交易的专用代码,分非期货公司会员交易编码和客户交易编码。
4、交易所按即时、每日、每周、每月、每年向会员、客户和社会公众提供期货交易信息,及时发布以下与交易有关的信息:开盘价、收盘价、最高价、最低价、最新价、涨跌、最高买价、最低卖价、申买量、申卖量、结算价、成交量、持仓量。会员、信息经营机构和公众媒体以及个人,均不得发布虚假的或带有误导性质的信息。
保证金制度
交易所根据某一期货合约上市运行的不同阶段和持仓的不同数量制定不同的交易保证金收取标准。
从进入交割月前第三月的第一个交易日起,当持仓总量(X)达到下列标准时 | 铅交易保证金比例 |
X≤4万 | 8% |
4<X≤6万 | 10% |
X>6万 | 12% |
注:X表示某一月份合约的双边持仓总量 单位:手
铅期货合约的交易保证金比例从进入交割月前第三月的第一个交易日起,当持仓总量(X)超过4万手、6万手时,分别从基准的8%依次提高到10%、12%。
交易时间段 | 铅交易保证金比例 |
合约挂牌之日起 | 8% |
交割月前第二月的第十个交易日起 | 10% |
交割月前第一月的第一个交易日起 | 12% |
交割月份前一个月第十个交易日 | 15% |
交割月份的第一个交易日起 | 20% |
交割月份的第二个交易日起 | 30% |
限仓制度
限仓是指交易所规定的会员或者客户对某一合约单边持仓的最大数量。进行套期保值交易的持仓按照交易所有关规定执行,不受本条前款限制。
从合约挂牌起至交割月,对期货公司会员实行比例限仓。在此期间,当某一铅期货合约持仓量≥4万手时,期货公司会员限仓比例为20%。从合约挂牌起至交割月,分三个阶段对非期货公司会员和客户投机头寸实行数额限仓:从合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日,对非期货公司会员、客户限仓数额为500手;进入交割月前第一月开始,对非期货公司会员、客户限仓数额为200手;进入交割月份后,对非期货公司会员、客户限仓数额为60手。